![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
Проиграть сражения и выиграть войну
Никак не могу придумать, как бы правильно и умно написать, так что пусть будет как попало.
Я по одному из проектов сейчас анализирую разные алгоритмы биржевой торговли.
Грубо говоря, математики делают черные ящики, которые говорят, когда нужно продавать и покупать акции, чтобы получить больший доход от биржи. Я видел за последний год уже четыре таких проекта, этот пятый.
Проверяются они достаточно просто:
— А давайте мы возьмем тестовую акцию и натравим на нее вместе с вашей совершенно секретной обученной нейросетью случайные продажи и покупки, и посмотрим кто будет лучше? (Помнится на этих условиях десять лет назад обезьяна, выбравшая случайно из пула пять акций, обогнала 90% профессиональных фондов. И в следующий раз тоже, хе-хе.)
— А давайте мы вместе с вашей секретной обученной нейросетью возьмем какой-то самую примитивную логику, типа покупать когда растет и продавать когда падает, и сравним результат?
На этом обычно проект заканчивается, или меня оттуда гонят ссаными тряпками и продаются американцам за миллионы. :) Как пойдет.
Так вот, для наглядности анализа берется допустим одна акция и период в пару-тройку месяцев. (Это не для статистики, отдельно отмечу, а для разбора собственно работы логики и эффективности отдельных операций.)
Вот берем например Zoom за период с начала августа по конец сентября.
Если не делать ничего, просто купить и держать, он даст 190%.
Алгоритм добавляет три пары купли-продажи, из которых две — Продать 230 — Купить 237, Продать 458 — Купить 479. Очевидно, что они невыгодны и откровенно вредны. (Третья — Продать 410 — Купить 361)
Тем не менее применение всех трех пар дает +22% доходности операции.
Чуть более продвинутый алгоритм дает 9 пар операций, из которых откровенно вредны 7. И +77% доходности.
И вот это взрывает мне мозг. Как может процесс, который на три четверти делает неправильные вещи, быть эффективным?!?
А он эффективен. Статистически.
Абсолютно иррационально.
Page 1 of 2