Проиграть сражения и выиграть войну

Никак не могу придумать, как бы правильно и умно написать, так что пусть будет как попало.

Я по одному из проектов сейчас анализирую разные алгоритмы биржевой торговли.

Грубо говоря, математики делают черные ящики, которые говорят, когда нужно продавать и покупать акции, чтобы получить больший доход от биржи. Я видел за последний год уже четыре таких проекта, этот пятый.

Проверяются они достаточно просто:
— А давайте мы возьмем тестовую акцию и натравим на нее вместе с вашей совершенно секретной обученной нейросетью случайные продажи и покупки, и посмотрим кто будет лучше? (Помнится на этих условиях десять лет назад обезьяна, выбравшая случайно из пула пять акций, обогнала 90% профессиональных фондов. И в следующий раз тоже, хе-хе.)

— А давайте мы вместе с вашей секретной обученной нейросетью возьмем какой-то самую примитивную логику, типа покупать когда растет и продавать когда падает, и сравним результат?

На этом обычно проект заканчивается, или меня оттуда гонят ссаными тряпками и продаются американцам за миллионы. :) Как пойдет.

Так вот, для наглядности анализа берется допустим одна акция и период в пару-тройку месяцев. (Это не для статистики, отдельно отмечу, а для разбора собственно работы логики и эффективности отдельных операций.)

Вот берем например Zoom за период с начала августа по конец сентября.

( Read more... )