Работа с корреляциями — это в целом нормальная плюсовая тема, если уметь пользоваться.
Имхо, нужно получше покопаться в статистике — возможно там сова и глобус слились воедино. Формально стратегия должна звучать типа "при просадке актива Х на Y% от хая, покупаем на N% от портфеля". если в стратегии нет строчки "при движении цены купленного актива на K% против нашей позиции, закрываем позицию в убытке", то дальше смотреть не нужно. Понятийная лажа в этой стратегии — что имея историческую дату сугубо по растущему тренду (другого ведь считай и не было), несложно подобрать параметры, при которых выкуп просадки будет плюсовым. Если стратегия формализована, то ее нужно прогнать отдельно на куске даты, где был боковик и/или падение. Подозреваю, что картина может стать совсем другой. Фундаментальный изъян стратегии — она основана на предположении, что корреляция других монет с биткойном будет оставаться высокой и не будет падать. Не знаю как там на крипте, но при ряде доп параметров, есть математический смысл выкупать просадки акций, которые в краткосроке упали ниже чем S&P 500. Вопрос в том, что не все вернутся. Фундаментал меняется, корреляции тоже постоянно слабеют/укрепляются. На крипте маловато истории на самом деле.
Ну и экзистенциальный вопрос (наверное делающий предыдущий текст лишним): если всё так красиво как они говорят, то зачем ребята об этом кому-то вообще рассказали?
Update: не понял по описанию — они спрэд торгуют, или нет? берут сам биткойн в противоположную сторону?
![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png)
timeasmymeasure
no subject
Date: 2021-08-17 07:17 pm (UTC)Имхо, нужно получше покопаться в статистике — возможно там сова и глобус слились воедино.
Формально стратегия должна звучать типа "при просадке актива Х на Y% от хая, покупаем на N% от портфеля".
если в стратегии нет строчки "при движении цены купленного актива на K% против нашей позиции, закрываем позицию в убытке", то дальше смотреть не нужно.
Понятийная лажа в этой стратегии — что имея историческую дату сугубо по растущему тренду (другого ведь считай и не было), несложно подобрать параметры, при которых выкуп просадки будет плюсовым.
Если стратегия формализована, то ее нужно прогнать отдельно на куске даты, где был боковик и/или падение. Подозреваю, что картина может стать совсем другой.
Фундаментальный изъян стратегии — она основана на предположении, что корреляция других монет с биткойном будет оставаться высокой и не будет падать. Не знаю как там на крипте, но при ряде доп параметров, есть математический смысл выкупать просадки акций, которые в краткосроке упали ниже чем S&P 500. Вопрос в том, что не все вернутся. Фундаментал меняется, корреляции тоже постоянно слабеют/укрепляются. На крипте маловато истории на самом деле.
Ну и экзистенциальный вопрос (наверное делающий предыдущий текст лишним): если всё так красиво как они говорят, то зачем ребята об этом кому-то вообще рассказали?
Update: не понял по описанию — они спрэд торгуют, или нет? берут сам биткойн в противоположную сторону?