Лёгкие деньги

[snake_d_ha]

Прошу помощи у сообщества.
В одном проекте ребята считают, что будут получать доход от простой схемы криптотрейдинга.
Они на торговле внутри дня выбирают упавшую на 2—3% относительно биткойна другую валюту, покупают и продают при ее возвращении к среднему. На больших оборотах получаются приличные прибыли.
Уверяют, что есть большая успешная статистика. В комиссии трейдинга укладываются с большим запасом.

Я чую, что схема работать не должна, но аргументированно покритиковать ее у меня не получается.
Кто сможет?

Comments

[yamahaman.livejournal.com]

Интересно, напишут ли спецы, и если, да, как объяснят..

так и хочется заменить заголовок на Изя Money ))

[angeloni.livejournal.com]

Есть похожая стратегия в акциях, на новичков производит впечатление. На стариков - нет, потому что без усреднения не работает, а старички, в отличие от новичков, знают куда приводит усреднение. Думаю бай енд холд в Крипте - самая лучшая стратегия, а ловить падающие криптоножи а надежде на отскок - дело молодых. Даже в акциях можно далёко не каждый нож ловить. Результаты похожей стратегии я видел - человек после нескольких усреднений "сел" очень глубоко в одной акции и энтузиазм резко пропал ловить ножи. И то акция - есть шанс что вернётся, а застрять в какой-нибудь монете удовольствие ещё меньше

[angeloni.livejournal.com]

Почему производит впечатление на новичков? Потому что кажется что трейдер ловит очень удачно самое дно, но после первого пойманного дна иногда приходится ловить и второе дно, а иногда и третье, а ловить надо потому что это часть торговой системы, у новичков уже на ловле второго дна начинаются проблемы, потому что система чужая и они ей не доверяют и на второе усреднение приходят с опозданием, а на третье уже их подташнивает, ну а потом перспектива сидеть непределенно долгое время в минусовой огромной позиции может и вовсе выбить из седла. Теоретически, если выбирать качественные акции, эта стратегия работает , потому что рано или поздно акцию рынок вытянет, но например китайские акции донедавна были качественные и внезапной стали токсичные и там можно сейчас доусредняться до конца

[angeloni.livejournal.com]

Если с акцией можно ещё поспорить где у нее "среднее" , к которому ожидается возврат, то где среднее у какого-нибудь доге коина или тить-коина вопрос глубоко философский 😂

[aslaf.livejournal.com]

Да тут все просто, пока другие не прочухали....

[sergeich-vl.livejournal.com]

Стоимость транзакции?

[im-a-sandman.livejournal.com]

> покупают и продают при ее возвращении к среднему

А если не возвращается — то и не продают.

[angeloni.livejournal.com]

[karpion.livejournal.com]

Теоретически можно предполагать, что в течении суток стабильно совершаются колебания с возвратом к стабильному среднему значению, неизменному на протяжении длительного срока. Тогда это должно работать так же, как работает элеватор, закупающий зерно осенью и продающий в течении года. Правда, элеватор зарабатывает на хранении зерна...

А что будет, если валюта, в которую вложили деньги, после падения на два..три процента поедет дальше и рухнет раза в полтора, а то и сильнее? Какова вероятность такого события?

[angeloni.livejournal.com]

[uxotrade.livejournal.com]

Работа с корреляциями — это в целом нормальная плюсовая тема, если уметь пользоваться.

Имхо, нужно получше покопаться в статистике — возможно там сова и глобус слились воедино.
Формально стратегия должна звучать типа "при просадке актива Х на Y% от хая, покупаем на N% от портфеля".
если в стратегии нет строчки "при движении цены купленного актива на K% против нашей позиции, закрываем позицию в убытке", то дальше смотреть не нужно.
Понятийная лажа в этой стратегии — что имея историческую дату сугубо по растущему тренду (другого ведь считай и не было), несложно подобрать параметры, при которых выкуп просадки будет плюсовым.
Если стратегия формализована, то ее нужно прогнать отдельно на куске даты, где был боковик и/или падение. Подозреваю, что картина может стать совсем другой.
Фундаментальный изъян стратегии — она основана на предположении, что корреляция других монет с биткойном будет оставаться высокой и не будет падать. Не знаю как там на крипте, но при ряде доп параметров, есть математический смысл выкупать просадки акций, которые в краткосроке упали ниже чем S&P 500. Вопрос в том, что не все вернутся. Фундаментал меняется, корреляции тоже постоянно слабеют/укрепляются. На крипте маловато истории на самом деле.

Ну и экзистенциальный вопрос (наверное делающий предыдущий текст лишним): если всё так красиво как они говорят, то зачем ребята об этом кому-то вообще рассказали?

Update: не понял по описанию — они спрэд торгуют, или нет? берут сам биткойн в противоположную сторону?

[cmpax-u-pagocmb.livejournal.com]

1. Под "другой валютой" понимаются деньги или крипта?
2. К среднему от чего должна "вернуться" валюта, и из чего вывод, что она на покупке стоит ниже среднего, если речь о её падении по отношению к биткойну, а не к среднему значению по рынку?
3. Если валюта должна подорожать именно по отношению к биткойну, то сколько придётся ждать, если биткойн не колеблется вверх-вниз, а склонен к постоянному росту?

Ну и если ребята считают, что будут получать деньги, почему они их не получают, а рассказывают о схеме всем вокруг?

[k-o-chubey.livejournal.com]

У меня есть пара знакомых которые занимаются этим.
Насколько успешно оценить не могу.
Но судя по тому что это не основное занятие у них по жизни, то скорее всего больших денег не заработали но вроде и не прогорели.
Стоит обратить внимание на следующее. Если у этих ребят есть успешный алгоритм, то инвестиции им не нужны.
Просто пишется робот с этим алгоритмом и все. Написать робота совсем не большие деньги.
Настораживает сама фраза "Они на торговле внитри дня выбирают"
Этим занимаются не люди а роботы. То есть они не знакомы с самим процессом.

[ab-uno-disce.livejournal.com]

Более обычный метод это поднимать копейку на эффектах второго порядка. Когда что то растет, оно обязательно немного да подвалится с пика. Когда падает — отскочит от дна. Проценты в этом маленькие, но надёжные, а постоянные времени отскока более устойчивы чем "средние" цены.

[ko4evnik-v.livejournal.com]

нууу, нет гарантий, что будет рост цены. Ретроспективная статистика не гарантирует повторения результата

[angeloni.livejournal.com]

Кстати о возврате к среднему

[strat-energy.livejournal.com]

В трейдинге нельзя опираться на один фактор.
Хорошая система оперирует 3-4 факторами.
Ну и плюс управление рисками разумеется.