Лёгкие деньги
Aug. 17th, 2021 09:02 pm![[personal profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/user.png){kind=small}
snake_d_haПрошу помощи у сообщества.
В одном проекте ребята считают, что будут получать доход от простой схемы криптотрейдинга.
Они на торговле внутри дня выбирают упавшую на 2—3% относительно биткойна другую валюту, покупают и продают при ее возвращении к среднему. На больших оборотах получаются приличные прибыли.
Уверяют, что есть большая успешная статистика. В комиссии трейдинга укладываются с большим запасом.
Я чую, что схема работать не должна, но аргументированно покритиковать ее у меня не получается.
Кто сможет?
![[identity profile]](https://www.dreamwidth.org/img/silk/identity/openid.png){kind=small}
no subject
Date: 2021-08-17 06:06 pm (UTC)так и хочется заменить заголовок на Изя Money ))
no subject
Date: 2021-08-17 06:16 pm (UTC)Есть похожая стратегия в акциях, на новичков производит впечатление. На стариков - нет, потому что без усреднения не работает, а старички, в отличие от новичков, знают куда приводит усреднение. Думаю бай енд холд в Крипте - самая лучшая стратегия, а ловить падающие криптоножи а надежде на отскок - дело молодых. Даже в акциях можно далёко не каждый нож ловить. Результаты похожей стратегии я видел - человек после нескольких усреднений "сел" очень глубоко в одной акции и энтузиазм резко пропал ловить ножи. И то акция - есть шанс что вернётся, а застрять в какой-нибудь монете удовольствие ещё меньше
no subject
Date: 2021-08-17 06:54 pm (UTC)Интересно было бы написать алгоритм покупки/продажи и запустить его на реальных курсах за долгий срок.
no subject
Date: 2021-08-17 06:57 pm (UTC)Усреднения приводит к тому что у тебя на балланса рано или поздно собирается шлак который ты наусреднял. Теоретически если ты усредняешь хорошие активы то проблем нет, на практике актив может прямо посреди усреднения из хорошего стать дерьмовым - авиакомпании например или карнивалы всякие
или кодак который был хорошим активом но превратился в дерьмовыйno subject
Date: 2021-08-17 06:29 pm (UTC)Почему производит впечатление на новичков? Потому что кажется что трейдер ловит очень удачно самое дно, но после первого пойманного дна иногда приходится ловить и второе дно, а иногда и третье, а ловить надо потому что это часть торговой системы, у новичков уже на ловле второго дна начинаются проблемы, потому что система чужая и они ей не доверяют и на второе усреднение приходят с опозданием, а на третье уже их подташнивает, ну а потом перспектива сидеть непределенно долгое время в минусовой огромной позиции может и вовсе выбить из седла. Теоретически, если выбирать качественные акции, эта стратегия работает , потому что рано или поздно акцию рынок вытянет, но например китайские акции донедавна были качественные и внезапной стали токсичные и там можно сейчас доусредняться до конца
no subject
Date: 2021-08-17 06:39 pm (UTC)Если с акцией можно ещё поспорить где у нее "среднее" , к которому ожидается возврат, то где среднее у какого-нибудь доге коина или тить-коина вопрос глубоко философский 😂
no subject
Date: 2021-08-17 06:49 pm (UTC)no subject
Date: 2021-08-17 06:51 pm (UTC)Ну им придется усредняться. А усредняться можно только если покупаешь качественный актив. Если не усреднять то это не работает.
если же ты начнешь усреднять дерьмовый актив (а абсолютное большинство крипты это булшит) ты в конце концов останешься с мешком дерьмовых монет
таких инвесторов называют "держателями сумки"
no subject
Date: 2021-08-17 06:41 pm (UTC)no subject
Date: 2021-08-17 06:45 pm (UTC)no subject
Date: 2021-08-17 06:48 pm (UTC)Нашли место с небольшой стоимостью.
no subject
Date: 2021-08-17 06:48 pm (UTC)А если не возвращается — то и не продают.
no subject
Date: 2021-08-17 06:51 pm (UTC)no subject
Date: 2021-08-17 08:13 pm (UTC)no subject
Date: 2021-08-23 05:47 am (UTC)— Yogi Berra
no subject
Date: 2021-08-17 06:57 pm (UTC)no subject
Date: 2021-08-17 07:02 pm (UTC)А что будет, если валюта, в которую вложили деньги, после падения на два..три процента поедет дальше и рухнет раза в полтора, а то и сильнее? Какова вероятность такого события?
no subject
Date: 2021-08-17 07:06 pm (UTC)no subject
Date: 2021-08-17 07:17 pm (UTC)Имхо, нужно получше покопаться в статистике — возможно там сова и глобус слились воедино.
Формально стратегия должна звучать типа "при просадке актива Х на Y% от хая, покупаем на N% от портфеля".
если в стратегии нет строчки "при движении цены купленного актива на K% против нашей позиции, закрываем позицию в убытке", то дальше смотреть не нужно.
Понятийная лажа в этой стратегии — что имея историческую дату сугубо по растущему тренду (другого ведь считай и не было), несложно подобрать параметры, при которых выкуп просадки будет плюсовым.
Если стратегия формализована, то ее нужно прогнать отдельно на куске даты, где был боковик и/или падение. Подозреваю, что картина может стать совсем другой.
Фундаментальный изъян стратегии — она основана на предположении, что корреляция других монет с биткойном будет оставаться высокой и не будет падать. Не знаю как там на крипте, но при ряде доп параметров, есть математический смысл выкупать просадки акций, которые в краткосроке упали ниже чем S&P 500. Вопрос в том, что не все вернутся. Фундаментал меняется, корреляции тоже постоянно слабеют/укрепляются. На крипте маловато истории на самом деле.
Ну и экзистенциальный вопрос (наверное делающий предыдущий текст лишним): если всё так красиво как они говорят, то зачем ребята об этом кому-то вообще рассказали?
Update: не понял по описанию — они спрэд торгуют, или нет? берут сам биткойн в противоположную сторону?
no subject
Date: 2021-08-17 07:38 pm (UTC)Уточню про движение вниз.
Они не в плане привлечения рассказали, это источник финансирования их операционных вопросов, вот проверяю стабильность. :)
no subject
Date: 2021-08-17 07:46 pm (UTC)Покупают чуть упавшие другие крипты относительно биткойна, продают обратно когда те чуть поднимаются вверх.
no subject
Date: 2021-08-17 09:10 pm (UTC)1) просто покупают shitcoin
2) покупают shitcoin + шортят bitcoin на туже сумму. (либо если есть готовый инструмент типа валютных пар, где одно выражено по отношении к другому)
no subject
Date: 2021-08-18 06:41 am (UTC)А зачем шортить биткойн в этой схеме? По идее же нужно шортить шиткойн, страховаться от его дальнейшего падения? У нас же биткойн базовая валюта?
no subject
Date: 2021-08-18 11:09 am (UTC)Если у них нет "второй ноги" в виде шорта биткойна, то тогда ой — конец предсказуем и это уже не арбитражная стратегия, а чистый лонг с неисчисляемым риском.
Если покупают шиткойн выраженный в биткойнах (ну типа как "евродоллар", евро выраженное в количестве долларов за штуку), то тогда еще не так печально. Но важно то что я выше написал — нужно быть уверенным, что зависимость не будет слабнуть вне фазы роста, т.к. тогда статистику можно выбросить.
no subject
Date: 2021-08-18 12:33 pm (UTC)Тогда в конце схемы у них просто становится чуть больше биткойнов.
no subject
Date: 2021-08-18 01:21 pm (UTC)Если посчитано плохо, то спросить какая стратегия выхода из трейда. Типа купили с запасом 2%, запас стал 3%, наши действия: а) выходим, б) сидим, в) добавляем
no subject
Date: 2021-08-18 04:19 pm (UTC)Статистику запрошу, посмотрю. Аж интересно стало.
Но по их словам, два года работает в плюс.
no subject
Date: 2021-08-18 04:30 pm (UTC)"два года работает в плюс" — ну то есть пока всё растет :))
пусть прогонят за четыре года, а лучше за 2018-20 отдельно.
Имхо "сидим до упора" сразу в мусорку, т.к. тогда у стратегии нет позитивного матожидания и риск стремится к 100%. Это уже не стратегия, а что-то ближе к вере.
Стратегия "фиксируем только прибыльные сделки" тоже может работать, но только до поры до времени — пока вера не иссякнет, либо деньги на операционную деятельность не закончатся.
no subject
Date: 2021-08-18 04:37 pm (UTC)Я уже после ответа с ожиданием упора опасаюсь что-то спрашивать, потому что это реально вера!
no subject
Date: 2021-08-18 04:50 pm (UTC)"Не стоит путать бычий рынок с собственной гениальностью" :)
Но что-то мне подсказывает, что просить бэктестинг у криптоевангелистов — это как попросить астролога отвечать цифрами.
no subject
Date: 2021-08-18 04:07 am (UTC)Когда ты берешь два или больше похожих по свойствам активов (в крипте это может быть биткоин и этериум) и когда один из них сильно отклоняется от среднего то мы берём кредитное плечо и покупаем упавший и шортим тот который не упал, тут скорее важно кредитное плечо. Ближайший аналог это когда кто-то взорвался на спреде газа и нефти, когда вынесли вперед ногами опционного и управляющего который плакал потом. https://youtu.be/jZUbQnxdOUo но тут смысл в том что бы торговать корреляции не на свои деньги 😂 тогда это работает. Бил из Арчегос торговал не корреляции но тоже с пониманием дела, он был так успешен потому что торговал не на свои и в случае взрыва пострадали его кредиторы - банки. По-моему периодически то там то сям разрывает Торговцев спредами потому что они все на плечах, а иначе это не работает.
no subject
Date: 2021-08-17 07:28 pm (UTC)2. К среднему от чего должна "вернуться" валюта, и из чего вывод, что она на покупке стоит ниже среднего, если речь о её падении по отношению к биткойну, а не к среднему значению по рынку?
3. Если валюта должна подорожать именно по отношению к биткойну, то сколько придётся ждать, если биткойн не колеблется вверх-вниз, а склонен к постоянному росту?
Ну и если ребята считают, что будут получать деньги, почему они их не получают, а рассказывают о схеме всем вокруг?
no subject
Date: 2021-08-17 09:05 pm (UTC)Насколько успешно оценить не могу.
Но судя по тому что это не основное занятие у них по жизни, то скорее всего больших денег не заработали но вроде и не прогорели.
Стоит обратить внимание на следующее. Если у этих ребят есть успешный алгоритм, то инвестиции им не нужны.
Просто пишется робот с этим алгоритмом и все. Написать робота совсем не большие деньги.
Настораживает сама фраза "Они на торговле внитри дня выбирают"
Этим занимаются не люди а роботы. То есть они не знакомы с самим процессом.
no subject
Date: 2021-08-18 06:38 am (UTC)Меня тоже заинтересовало, почему в такой нехитрой схеме нужно человеческой участие. :)
no subject
Date: 2021-08-18 10:48 am (UTC)no subject
Date: 2021-08-21 12:44 pm (UTC)no subject
Date: 2021-08-18 12:28 am (UTC)no subject
Date: 2021-08-18 12:31 am (UTC)Физика процесса. :-)
no subject
Date: 2021-08-18 06:43 am (UTC)Но ребята с таким алгоритмом мне пока не попадались. Наверное, у большинства комиссии на сделках больше.
no subject
Date: 2021-08-18 06:44 am (UTC)no subject
Date: 2021-08-19 03:47 am (UTC)Кстати о возврате к среднему
no subject
Date: 2021-08-19 11:53 am (UTC)no subject
Date: 2021-08-19 11:59 am (UTC)Какой-то шиткоин название которого я даже не стал запоминать, знаю только что твиттер заблокировал их учётку. Крипта это классический пенни стаки. Ожидать от пенни стака возврат к среднему - наивно, их сливают в ноль
no subject
Date: 2021-08-19 07:29 am (UTC)Хорошая система оперирует 3-4 факторами.
Ну и плюс управление рисками разумеется.
no subject
Date: 2021-08-19 11:52 am (UTC)